EQEXCELSIOR QUANTInvestor ↗

PLATAFORMA DE ENGENHARIA QUANTITATIVA

Estratégias para
qualquer mercado.

Criamos sistemas quantitativos sob demanda para analisar mercados, desenvolver estratégias, construir carteiras e acompanhar sua execução.

Veja como construímos ↓Apresente uma demanda ↗
PesquisaSoftwareCarteirasRiscoOperação

PLATAFORMA

Demandas de mercado transformadas em sistemas quantitativos operacionais.

A Excelsior Quant integra pesquisa, software e operação. Cada projeto começa no objetivo e nas restrições do cliente, avança por construção, validação, cenários adversos, auditoria e seleção e termina em uma carteira aprovada com limites definidos.

BASE DE CONHECIMENTO

O histórico de testes orienta cada nova estratégia.

Antes de um novo projeto começar, a pesquisa consulta a base em busca de referências, faixas já testadas e regiões frágeis. Ela funciona como uma rede de conhecimento: cada experimento cria ou reforça relações entre contexto, parâmetros, métricas, condições de mercado e decisões. Os resultados das etapas seguintes retornam à rede e ampliam sua capacidade.

Funcionamento da base de conhecimentoDados, hipóteses, parâmetros e contexto entram na base. Cada experimento é vinculado às métricas e classificado. O conhecimento resultante orienta pesquisa, seleção e construção de carteiras.BASE DE CONHECIMENTO QUANTITATIVOENTRA · PROCESSA · CLASSIFICA · DEVOLVEENTRADAS DO EXPERIMENTODADOSAtivo · período · versãoDADOSHIPÓTESELógica · objetivo · universoHIPÓTESEPARÂMETROSRegras · combinações · limitesPARÂMETROSCONTEXTOCustos · restrições · cenárioCONTEXTOEXPERIMENTO RASTREÁVELENTRADAS + MÉTRICAS + VERSÃO + DECISÃOPROCESSA E VINCULAcada resultado permanece ligado à sua origemAPROVADOestável · dentro dos limitesREPROVADOinstável · motivo preservadoREDE DE CONHECIMENTOdados · testes · decisões · relaçõesA REDE AMPLIA SUA CAPACIDADE A CADA CICLOCONHECIMENTO DISPONÍVELEVIDÊNCIAFAIXAS VÁLIDASParâmetros com estabilidadeEVIDÊNCIAREGIÕES A EVITARCombinações frágeisEVIDÊNCIANOVOS CANDIDATOSPróximos testes prioritáriosEVIDÊNCIAEVIDÊNCIASSeleção e construção de carteiraPESQUISA E DESENVOLVIMENTOconsulta · cria · otimiza · testaMAIS CONEXÕES · MELHORES REFERÊNCIAS · PESQUISA MAIS DIRECIONADAENTRADAS DO EXPERIMENTODADOS VERSIONADOSHIPÓTESEPARÂMETROSCUSTOS E RESTRIÇÕESBASE DE CONHECIMENTOvincula origem · métricas · versão · decisãoPROCESSAAPROVADOREPROVADOREDE DE CONHECIMENTOnovas conexões a cada cicloCONHECIMENTO DISPONÍVELFAIXAS VÁLIDASREGIÕES A EVITARNOVOS CANDIDATOSEVIDÊNCIAS PARA CARTEIRAMAIS CONEXÕES · PESQUISA MAIS DIRECIONADA
Entrada

Contexto completo

Ativo, universo, período, versão dos dados, hipótese, parâmetros, custos, restrições, regras e cenário de teste.

Rede

Relações rastreáveis

Cada resultado permanece ligado às entradas, métricas, condições, aprovação ou reprovação e motivo da decisão. Novos registros criam conexões com evidências anteriores.

Saída

Direção para pesquisa e desenvolvimento

Faixas válidas, regiões frágeis, referências, candidatos e evidências orientam novos testes, seleção e construção de carteiras.

Capacidade acumulada

Cada nova pesquisa consulta a rede e devolve seus resultados. O sistema amplia o contexto disponível, evita repetir caminhos frágeis e melhora o direcionamento das próximas investigações.

CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA

Da demanda à carteira aprovada.

Cada etapa recebe um artefato verificável, executa uma transformação definida e entrega o resultado para a etapa seguinte.

ENTRADAPROCESSAMENTOSAÍDAREMETENTE · CLIENTEMERCADOativo e universoOBJETIVOproblema a resolverRESTRIÇÕESdados · risco · operaçãoTRANSFORMAÇÃOENQUADRAuso esperadocritérios de sucessolimites do projetoDESTINO · PESQUISABRIEFescopo documentadoENTREGA PARA PESQUISAENTRADACLIENTEPROCESSAMENTODEFINE O USOFIXA CRITÉRIOSDELIMITA O ESCOPOSAÍDABRIEF DE PESQUISADESTINO · PESQUISAREGISTRO · BASE DE CONHECIMENTO

LEITURA DA ETAPA

Demanda

Entrada
Mercado, objetivo, restrições e infraestrutura do cliente
Processamento
Define o problema, o uso esperado e os critérios de sucesso
Saída
Escopo de pesquisa documentado
Destino
Pesquisa quantitativaBase de conhecimento: contexto, objetivo, restrições e critérios do projeto
entrega registrada
ENTRADAPROCESSAMENTOSAÍDARECEBEBRIEFobjetivo e limitesDADOSversão e períodoBASEaprovados e rejeitadosEXECUTA A PESQUISACONSULTA O HISTÓRICOreferências e regiões já testadasCRUZA DADOS E CONTEXTOpadrões compatíveis com a demandaFORMULA A HIPÓTESEpremissas e critérios mensuráveisENTREGA À MODELAGEMHIPÓTESEtestável e documentadadados + premissas + critériosENTRADABRIEF + DADOS + BASEPROCESSAMENTOINVESTIGACOMPARA EVIDÊNCIASFORMULA HIPÓTESESAÍDAHIPÓTESE TESTÁVELDESTINO · MODELAGEMREGISTRO · BASE DE CONHECIMENTO

LEITURA DA ETAPA

Pesquisa

Entrada
Escopo, dados versionados e histórico da base de conhecimento
Processamento
Investiga padrões e formula hipóteses mensuráveis
Saída
Hipótese com dados, premissas e critérios
Destino
ModelagemBase de conhecimento: hipótese, premissas, referências consultadas e dados utilizados
entrega registrada
ENTRADAPROCESSAMENTOSAÍDARECEBE · PESQUISAHIPÓTESEdados · premissas · critériosCONVERTE EM SISTEMA TESTÁVELREGRAScondições de entrada e saídaPARÂMETROS E CUSTOSfaixas testáveis e execução realistaCONTROLES E ESTADOSlimites e comportamento operacionalVERSÃO REGISTRADA · LÓGICA REPRODUZÍVELENTREGA À VALIDAÇÃOCANDIDATOexecutável e versionadoENTRADAHIPÓTESE DOCUMENTADAPROCESSAMENTOCODIFICA REGRASINCLUI CUSTOSVERSIONA CONTROLESSAÍDACANDIDATO REPRODUZÍVELDESTINO · VALIDAÇÃOREGISTRO · BASE DE CONHECIMENTO

LEITURA DA ETAPA

Modelagem

Entrada
Hipótese documentada e especificação dos dados
Processamento
Converte a lógica em regras, parâmetros, custos e controles
Saída
Candidato reproduzível e versionado
Destino
ValidaçãoBase de conhecimento: regras, parâmetros, custos, controles e versão do candidato
entrega registrada
ENTRADAPROCESSAMENTOSAÍDARECEBE · MODELAGEMCANDIDATOcódigo · regras · versãoVALIDA EM CAMADASHISTÓRICO SEPARADOtreino e fora da amostraSENSIBILIDADEresposta a pequenas variaçõesCUSTOS E REFERÊNCIAScomparação em condições realistasLIMITAÇÕEScondições em que o modelo pode falharENTREGA AO ESTRESSEEVIDÊNCIASfaixas e limitesENTRADACANDIDATO VERSIONADOPROCESSAMENTOSEPARA O HISTÓRICOMEDE SENSIBILIDADEREGISTRA LIMITAÇÕESSAÍDAPACOTE DE EVIDÊNCIASDESTINO · CENÁRIOS ADVERSOSREGISTRO · BASE DE CONHECIMENTO

LEITURA DA ETAPA

Validação

Entrada
Candidato, histórico, custos e referências de comparação
Processamento
Testa fora da amostra, sensibilidade, estabilidade e limitações
Saída
Pacote de evidências e faixas válidas
Destino
Testes de estresseBase de conhecimento: métricas, faixas válidas, sensibilidades, limitações e reprovações
entrega registrada
ENTRADAPROCESSAMENTOSAÍDARECEBE · VALIDAÇÃOCANDIDATOevidências e limitesSUBMETE A CENÁRIOSREGIMEmudança de mercadoCHOQUEmovimento extremoLIQUIDEZcapacidade reduzidaCUSTOSfricção ampliadaMEDE A RESPOSTAestabilidadeperdaslimitesENTREGA À AUDITORIARESILIÊNCIAlimites de usoENTRADACANDIDATO VALIDADOPROCESSAMENTOALTERA REGIMESAMPLIA FRICÇÕESMEDE RESILIÊNCIASAÍDACONDIÇÕES DE USODESTINO · AUDITORIA TÉCNICAREGISTRO · BASE DE CONHECIMENTO

LEITURA DA ETAPA

Cenários adversos

Entrada
Candidato validado e limitações conhecidas
Processamento
Aplica regimes, rupturas, custos extremos e restrições de liquidez
Saída
Perfil de resiliência e condições de uso
Destino
Auditoria técnicaBase de conhecimento: cenários aplicados, respostas observadas e condições de uso
entrega registrada
ENTRADAPROCESSAMENTOSAÍDARECEBE · EVIDÊNCIASVALIDAÇÃOfaixas e limitaçõesESTRESSEresiliência observadaHISTÓRICOversões e decisõesVERIFICA E REPRODUZINTEGRIDADEdados e versões conferidosREPRODUTIBILIDADEmesmas entradas e mesmos resultadosCOERÊNCIA DOS TESTEScustos, vieses e limitesRASTREABILIDADEdecisão ligada à justificativaachados classificados e registradosRESULTADO DA AUDITORIACONFORMEsegue à seleçãoCORREÇÕESretornam à etaparesponsávelENTRADAEVIDÊNCIAS + HISTÓRICOPROCESSAMENTOCONFERE INTEGRIDADEREPRODUZ RESULTADOSREGISTRA ACHADOSSAÍDAREGISTRO DE AUDITORIADESTINO · SELEÇÃOREGISTRO · BASE DE CONHECIMENTO

LEITURA DA ETAPA

Auditoria técnica

Entrada
Candidato, validação, cenários adversos e histórico das decisões
Processamento
Verifica integridade, versões, reprodutibilidade, testes, custos e limitações
Saída
Registro de conformidades, pontos de atenção e correções exigidas
Destino
SeleçãoBase de conhecimento: conformidades, achados, correções e evidências reproduzidas
entrega registrada
ENTRADAPROCESSAMENTOSAÍDARECEBE · CANDIDATOSPACOTE Aevidências completasPACOTE Bevidências completasPACOTE Cevidências completasPACOTE Devidências completasCOMPARA PELOS MESMOS CRITÉRIOSROBUSTEZESTABILIDADECUSTOCOMPLEMENTARIDADERESULTADO DA SELEÇÃOAPROVADOSseguem à carteiraREPROVADOSvoltam à basede conhecimentoENTRADAPACOTES COMPARÁVEISPROCESSAMENTOCOMPARA ROBUSTEZMEDE COMPLEMENTOREGISTRA DECISÃOSAÍDACONJUNTO APROVADODESTINO · CONSTRUÇÃO DA CARTEIRAREGISTRO · BASE DE CONHECIMENTO

LEITURA DA ETAPA

Seleção

Entrada
Candidatos e seus pacotes completos de evidências
Processamento
Compara robustez, custo, estabilidade e complementaridade
Saída
Conjunto aprovado com decisões registradas
Destino
Construção de carteiraBase de conhecimento: aprovações, reprovações, comparações e justificativas da decisão
entrega registrada
ENTRADAPROCESSAMENTOSAÍDARECEBE · SELEÇÃOESTRATÉGIA Aperfil aprovadoESTRATÉGIA Bperfil aprovadoESTRATÉGIA Cperfil aprovadoCONSTRÓI A CARTEIRAMAPA DE DEPENDÊNCIASEXPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃORISCOENTREGA À APROVAÇÃOCARTEIRAversão e limitescomposição rastreávelENTRADAESTRATÉGIAS APROVADASPROCESSAMENTOMAPEIA DEPENDÊNCIASDISTRIBUI EXPOSIÇÃODEFINE LIMITESSAÍDACARTEIRA VERSIONADADESTINO · APROVAÇÃO OPERACIONALREGISTRO · BASE DE CONHECIMENTO

LEITURA DA ETAPA

Construção da carteira

Entrada
Estratégias aprovadas e restrições do projeto
Processamento
Controla dependências, concentração, exposição e contribuição de risco
Saída
Carteira versionada com limites operacionais
Destino
Aprovação operacionalBase de conhecimento: composição, dependências, exposições, limites e versão da carteira
entrega registrada
ENTRADAPROCESSAMENTOSAÍDARECEBE · CONSTRUÇÃOCARTEIRAversão e limitesVERIFICA PARA USODADOSintegridadeRISCOlimitesOPERAÇÃOcondiçõesMONITORAgatilhosCONTROLES CONFIRMADOSDESTINO · OPERAÇÃOAPROVADApronta para implantarENTRADACARTEIRA + CONTROLESPROCESSAMENTOCONFERE DADOSVALIDA LIMITESCONFIRMA ACOMPANHAMENTOSAÍDACARTEIRA APROVADADESTINO · OPERAÇÃOREGISTRO · BASE DE CONHECIMENTO

LEITURA DA ETAPA

Carteira aprovada

Entrada
Carteira, regras, limites, dados e plano de acompanhamento
Processamento
Verifica integridade, controles, condições de uso e rastreabilidade
Saída
Pacote aprovado e pronto para implantação
Destino
OperaçãoBase de conhecimento: pacote aprovado, limites finais, condições de uso e plano de acompanhamento

CONTINUIDADE OPERACIONAL

A aprovação inicia a implantação e o acompanhamento técnico.

Carteira aprovada→Implantação controlada→Monitoramento→Evidências para a base

MERCADOS E DEMANDAS

Uma plataforma.
Múltiplas aplicações.

Desenvolvemos estratégias para qualquer classe de ativo que disponha dos dados e da infraestrutura necessários ao projeto.

Novas estratégiasCarteiras multiestratégiaAutomação de processosIntegração tecnológica
Ações
Índices
Futuros
Moedas
Juros
Crédito
Commodities
Criptoativos

EMPRESA

Excelsior Quant
Technologies Ltda.

Engenharia quantitativa para estratégias, carteiras e operações de mercado.

Atendemos clientes e parceiros por meio de licenciamento, projetos sob demanda, implantação, integração, manutenção, monitoramento e suporte.

Produto
Plataforma e sistemas quantitativos
Modelo
Licenciamento e projetos sob demanda
Escopo
Pesquisa, tecnologia e operação

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